disshelp.ru - написание студенческих работ на заказ


Вход авторов



Банковские риски [571] | Банковское дело и кредитование
ТЕМА РАБОТЫ : Банковские риски
Номер работы : 571
Вид работы : Курсовые работы Предмет : Банковское дело и кредитование
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Теоретические основы управления процентным риском в коммерческом банке 6
1.1. Понятие банковского риска 6
1.2. Роль и значение рисков в банковском менеджменте 11
1.3. Рискообразующие факторы в системе управления рисками 14
1.4. Сущность и место управления процентным риском в системе управления банком 17
2. Источники процентных рисков 22
3. Методы анализа и контроля процентного риска 28
Заключение 37
Список использованной литературы 38
Введение
...

Целью работы является раскрытие сущности банковских рисков.

Для достижения цели курсовой работы необходимо решить следующие задачи:

1.     изучить сущность, особенность банковских рисков и место процентного риска в системе рисков;

2.     определить теоретические основы использования различных методик оценки процентного риска (сфера действия, факторы и влияние) в коммерческом банке;

3.      изучить существующие методики оценки и управления процентным риском;

4.     рассмотреть особенности деятельности по управлению процентным риском в исследуемом банке;

5.      определить эффективность отдельных методик управления процентным риском и разработать рекомендации по их использованию.

Заключение

На сегодняшний день существует перекос в сторону коротких пассивов банковской системы России в целом. Причиной является недоверие держателей средств к российским банкам и неразвитость инфраструктуры и инструментов рынка заимствования в нашей стране. Сегодня банки неизбежно (при желании остаться в конкурентной борьбе) будут подвержены процентному риску. Для качественной работы по управлению процентным риском рекомендуется проводить ежеквартальный анализ длительности с целью выявления стратегических направлений развития, а также вести текущее управление прибылью банка на основе ГЭП-менеджмента. Таким образом, объединяя две методики (ГЭП-менеджмент и анализ длительности) для разных временных рамок, становится возможным добиться максимального эффекта от их применения. Полученная система управления процентным риском позволяет проводить гибкую и продуманную политику привлечения и размещения средств, обеспечивающую стабильность и прибыльность работы банка.

Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что в основе использования методик оценки и управления процентным риском лежат следующие соображения. Причиной процентного риска является нестабильность процентных ставок, а факторами – состав и структура активов и пассивов банка. Влияние процентного риска распространяется на финансовые результаты деятельности банка, как на текущий период, так и на будущие, поэтому все методики рассматривают процентный риск во временном аспекте. Маневрирование суммами и сроками активов и пассивов с учетом будущего движения процентных ставок позволяет управлять доходами банка в настоящий момент и на протяжении времени

Список литературы

1.     Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Экономически анализ деятельности коммерческого банка – М.: Магистр, 2007г.

2.     Грюнинг Х. Ван – Анализ банковских рисков – 2004г

3.     Рогов М.А.. Риск-менеджмент – М.: Финансы и статистика, 2008г.

4.     Шапкин А.С., Шапкин В.А. – Теория риска и моделирование рисковых ситуаций – М.: Дашков и Ко – 2006г.

5.     Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка и управление. - Финансы и кредит, 2007г. - №2.-с55-67.

6.     Биржевые опционы – теория и международная практика. – Деньги и кредит. – 2008г. - №3, с. 9-15.

7.     Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ. - Банковское дело, 2008г. - №2. - с4-7.

8.     Ковалёв П.П. Некоторые аспекты управления рисками – Деньги и кредит – 2007г. - №1

9.     Курохтин А. Рациональное хеджирование позиций: современные стратегии и системы их поддержки. - Аналитический банковский журнал, 2002г.-№8(87)-с4-12

10.    Организация риск-менеджмента в коммерческом банке. – Менеджмент в России и за рубежом – 2001г. №1, с.34-35.

11.    Осипенко Т.В. – О системе рисков банковской деятельности – Деньги и кредит. – 2000г. №4, с.45-50

12.    Русанов Ю.Ю. Роль и значение рисков в финансовом менеджменте, финансы и кредит, 2008г. – №5

13.    Селезнева В., Селезнев И. О месте хеджирования в системе методов снижения банковских рисков и его механизме. - Аналитический банковский журнал,2008г.-№2(81).-с25-45.

ЦЕНА РАБОТЫ: 970 рублей
Страниц - 38; Год - 2008 год; Количество приложений - -;
Примечания: Материал исследования наглядно представлен также в вид таблиц и рисунков

 

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОКУПКУ ГОТОВОЙ РАБОТЫ

Ваше имя

Email для связи и получения работы

Ваш телефон

Дополнительная информация


Работу можно получить в течение 24 часов с момента поступления денег на счет

Не подходит данная работа?

ЗАКАЗ НАПИСАНИЯ индивидуальной работы
по Вашим требованиям профессионалами
заказать
 





 

Принимаем к оплате

Я принимаю Яндекс.Деньги www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 000000000000
Средство электронных платежей
Средство электронных платежей
Средство электронных платежей
Оплата наличными в офисе